Täglicher Marktkommentar vom 06.02.2020

Inhalt

• 1 Rotationsanalyse
• 2 Altcoin Futures Basisanalyse
• 3 Top Ten Vergleich
• 4 Volatilität und Korrelationsvergleiche
• 5 ETHBTC 4h Technische Chartanalyse
• 6 Übersicht über die Marktkapitalisierung
• Glossar

1. Rotationsanalyse

Der Gesamtmarkt ist bullish und es findet eine Rotation zwischen Coins und Sektoren statt. Die Widerstandsmarke zwischen 9.000 und 9.250 wurde durchbrochen und erneut getestet. Die nächste Stufe, die es zu beobachten gilt, ist die 10.200er-Marke.

Eine recht gesunde Konsolidierung findet derzeit auf fast jeder Widerstandsstufe statt. Daher ist ein höheres Niveau zu erwarten. Die impliziten Volatilitätsniveaus haben sich nicht gross verändert und bleiben ungefähr auf dem gleichen Niveau. Das Gesamtvolumen der Derivate und das offene Interesse an Futures- und Optionskontrakten ist stabil.

In den untenstehenden Diagrammen sehen Sie die technische Analyse für die FTX Indices Alt-/Mid-/Shit. Im Anhang finden Sie auch unsere kurzfristige Sicht auf die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für alle drei Indizes:

ALT:    Chart Unterstützung 70 / Widerstand 76,5 / ALT 4h

MID:  Unterstützung 70 / Widerstand 77 / MID 4h Chart

SHIT:  Diagramm Unterstützung 67 / Widerstand 77 / SHIT 4h

Alle drei Indizes haben das Widerstandsniveau klar durchbrochen, und in den nächsten Tagen sollten wir eine weitere Konsolidierung sehen, um den Aufwärtstrend fortzusetzen. Die Gewinner des Sektors sind Platform, Internet of Things und Interoperabilität. Store of Value, Privacy und Exchange waren die Sektor Verlierer. Die Coins mit den besten Ergebnissen waren AION, BTS, XEM, DENT, NANO, WTC, ICX, LOOM und REN. Die IOTA Aufwärtsbewegung scheint sich zu verlangsamen und um die Widerstandsgrenze zu konsolidieren.

Vergleicht man die USD-Performance der Bestandteile der drei Indizes, so gab es nur drei Coins, die sich negativ entwickelten. ZEN verlor 6,8%, DASH 1% und LEO 0,2%. Alle anderen Coins schlossen positiv.

Die Indizes Alt, Mid und Shit haben sich besser entwickelt als BTC. Die MACDs für BTC zeigen immer noch ein bullisches Zeichen und die Coins, die in der Rangfolge oben stehen, sind überkauft.

2 Altcoin Futures Basisanalyse

Es gab einen weiteren Schub in der Futures-Basis. Die Basis fast jedes Coins wurde wieder verbreitert und bleibt, wie vor allem in den ersten Monaten hoch. Die Gesamtprämie der Kontrakte dürfte gegen Ende der Laufzeit sinken, da nur noch zwei Monate verbleiben. Die Börsen weisen nach wie vor ein hohes "open interest" an Derivaten aus.

Im Allgemeinen haben wir uns dem Niveau angenähert, das wir während des China-Spike Ende Oktober 2019 gesehen haben.

Eine Korrektur der Basis ist daher zu erwarten.

3 Top Zehn Vergleich

4 Volatilität und Korrelationsvergleiche

5 ETH BTC 4h Technische Chartanalyse

Die Bullen haben mir ihre Hörner gezeigt!

Erinnern Sie sich, als ich sagte, dass ein symmetrisches Dreieck normalerweise ein Fortsetzungsmuster des vorherigen Trends darstellt? Normalerweise bedeutet es das nicht immer. Die Bullen haben dies laut und deutlich gezeigt.

Der Ausbruch war jedoch lehrbuchmäßig, da er sich mit zunehmendem Volumen durch das obere Niveau drückte und die Linie später erneut getestet wurde. Danach hob der ETHBTC wie eine Rakete ab und durchbrach die nächste Widerstandsstufe von 0,0210. Sie ist nun nahe bei 0,0220.

Der Trend ist Ihr Freund und deshalb werde ich nur die "Long" Seite spielen - solange wir über dem Niveau von 0,0190 bleiben.

Hier die Charts: ETHBTC 4h chart

6 Übersicht über die Marktkapitalisierung

Glossar

Advance Decline – Die Advance Decline Linie zeigt das Verhältnis der Coins, bei denen die Marktkapitalisierung im Vergleich zur Marktkapitalisierung von BTC für jeden Tag gestiegen ist.
ATH – Allzeithoch (maximale Rückschauzeit von 730 Tagen).
Datenquelle – Tabellen und Diagramme basieren auf täglichen Schlusskursen von Coinmarketcap.
EWMA – exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt.
MACD – Moving Average Convergence/Divergence ist ein beliebter technischer Indikator, um Trends des Basiswertes zu identifizieren. Sie besteht aus dem MACD und der Signallinie sowie dem im Hintergrund dargestellten Bereich. Die MACD-Linie (stark) ist die Differenz zweier exponentieller gleitender Durchschnitte, die durch den ersten und zweiten Parameter des Indikators definiert sind. Die Signallinie (schwach) ist der exponentielle gleitende Mittelwert der durch den dritten Parameter definierten MACD-Linie. Der Bereich im Hintergrund veranschaulicht den Unterschied zwischen der MACD-Leitung und der Signalleitung.
Pearson-Korrelation – quantifiziert die lineare Beziehung zwischen zwei Variablen.
Spearman Correlation – quantifiziert die monotone Beziehung zwischen zwei Variablen. Daher basiert die Spearman-Korrelation auf den Rangwerten jeder Variablen und wird verwendet, um nichtlineare Beziehungen zwischen den beiden Variablen zu erkennen.