Wöchentlicher Rotationsreport Kalenderwoche 24

Inhalt

• 1 Rotationsanalyse
• 2 Altcoin Futures Basisanalyse
• 3 Top Ten Vergleich
• 4 Volatilität und Korrelationsvergleiche
• 5 ETHBTC 4h Technische Chartanalyse
• 6 Übersicht über die Marktkapitalisierung
• Glossar

1. RotationsanalyseRotationsreport

Eine enge Handelsspanne

Bitcoin wurde neben den traditionellen Märkten in einer engen Bandbreite gehandelt. Die kurzfristige Unterstützung liegt nach wie vor zwischen 9.200 und 9.300; die längerfristige Unterstützung liegt bei 8.500. Der kurzfristige Widerstand liegt zwischen 10.200 und 10.300; ein längerfristiger und wichtiger Widerstand liegt bei 10.500.

Trotz der eher geringen Wahrscheinlichkeit, dass uns eine zweite Coronavirus-Welle später in diesem Jahr trifft, verlagert sich die Aufmerksamkeit nur allmählich auf andere Themen, z.B. die US-Präsidentschaftswahlen, die Beziehungen zwischen den USA und China, die europäische Politik, einschließlich der schwerfälligen Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien, und Italiens neue Euro-Skepsis.

Die angespannte politische Situation zwischen China und den USA ist auch im Mininggeschäft bemerkenswert. Ein Start-up-Unternehmen im texanischen Bitcoin-Mining hat angekündigt, in Zukunft Chinas Kryptokrone stehlen zu wollen.

Ein weiteres wichtiges und sehr interessantes Thema, das weiter beschäftigt sein wird, ist die Neugründung mehrerer Unternehmen, die in das Prime-Brokerage-Geschäft einsteigen und dieses aufbauen. Wir haben in unseren Morgenkommentaren mehr als einmal darüber gesprochen.

In den untenstehenden Diagrammen sehen Sie die technische Analyse für die Alt/Mid/Shit-Indizes. Zusätzlich  finden Sie auch unsere kurzfristige Einschätzung der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für alle drei Indizes:

Alt: Unterstützung 57.00 / Widerstand 65.00 / Alt (4h)
Mitte: Unterstützung 58.00 / Widerstand 65.00 / Mid (4h)
Scheiße! Unterstützung 82.00 / Widerstand 100.00 / Shit (4h)

Bitcoin und der FTX Shit-Index waren in der vergangenen Woche die dominierenden Akteure. Der Shit-Index durchbrach mühelos die Widerstandsmarke von 90 und handelt gegenüber BTC fast auf einem Allzeithoch. Der Alt-Index bleibt neutral, während der Mid-Index eine gute Performance aufweist und um die Widerstandsmarke herum gehandelt wird.

Es gibt nur wenige Sektorgewinner: Die Performance des Börsensektors liegt bei 15%, Internet of Things  bei 9% und Privacy bei 5% über dem Index. Die unterlegenen Sektoren waren Unterhaltung mit einem Minus von 9%, Store of Value mit 7% und Payment mit 4%. Die übrigen Sektoren handelten neutral.

Die Coins mit der besten Performance sind erneut Bestandteil des Shit-Index. KNC, LRC und ZIL verzeichneten eine USD-Performance von 58%. Nur einige wenige Coins aus dem Universum des FTX-Index entwickelten sich negativ, wie z.B. THETA mit einem Minus von 13% und GRIN mit einem Minus von 7%. Die Coins aus dem Alt-Index haben sich nicht wesentlich verändert und entwickelten sich mehr oder weniger parallel zum Index.

Die MACDs für Bitcoin und Coin s auf den Rängen 2 bis 10 bleiben in der neutralen Zone, mit Aufwärtspotenzial. Die Coins der Ränge 11 bis 50 sind derzeit stark überkauft, und es ist mit einer kurzfristigen Korrektur zu rechnen.

Bitte bedenken Sie, dass die FTX-Indizes jetzt im Juni, Ende des 2. Quartals 2020, noch einmal neu gewichtet und angepasst werden.

2. Altcoin Futures BasisanalyseRotationsreport

Die Futures-Basis hat sich in den letzten Handelstagen leicht erhöht. Die Futures-Basis für den Juni wird mit einem Aufschlag zwischen 0,5% und 1% gehandelt. Die Terminkontrakt-Basis für September wird mit einem Aufschlag zwischen 1,5% und 2,0% gehandelt. Die Refinanzierungssätze haben sich im Allgemeinen nicht wesentlich verändert und liegen weiterhin zwischen 5 und 10 Basispunkten. Das gesamte Handelsvolumen steigt bis zum nächsten Verfall stetig an.

Bitcoin wurde in einer engen Spanne gehandelt, was bedeutet, dass die implizite Volatilität vor allem an den kurzen Terminen tendenziell rückläufig war, da die Händler die Zeitwertverluste nicht bezahlen wollten. BTC 1-Monats-ATM 65%; 2-Monats-ATM 69%; 3-Monats-ATM 74%. ETH 1-Monats-ATM 69%; 2-Monats-ATM 75%; 3-Monats-ATM 79%.

Das offene Interesse an Derivaten hat stetig zugenommen und bleibt auf Rekordniveau. Da der Markt in einer engen Bandbreite handelte, gab es nicht viele Liquidationen. Die BTC Long- vs. Short-Statistiken zeigen einen leichten Überhang zugunsten von Long-Positionen an allen wichtigen Börsen.

3. Top Zehn Vergleich

4. Volatilität und Korrelationsvergleiche

5. ETH BTC 4h Technische ChartanalyseRotationsreport

Die Konsolidierung geht weiter

Der Preis scheint fast ohne Volatilität an der Marke von 0,02500 zu kleben. Hinsichtlich des Volumens sieht es nicht gerade hervorragend aus, aber es gibt dort definitiv einen respektablen Liquiditätspool. Die Ichimoku-Wolke beginnt, zu den Preiskerzen aufzuschließen. Ich erwarte eine gewisse Reaktion für den Fall, dass wir das obere Band der Wolke berühren.

Es war etwas enttäuschend, die gedämpfte Reaktion zu sehen, nachdem wir den oberen Schenkel des potenziellen Dreiecks durchbrochen hatten. Aus diesem Grund habe ich diese Linie ebenfalls in eine gepunktete umgewandelt. Ich verliere das Vertrauen, dass dies ein symmetrisches Dreieck ist.

Nichtsdestotrotz gewinnt das Widerstandsniveau 0,02530 zunehmend an Bedeutung. Ich bin zuversichtlich, dass der Weg für unser nächstes Ziel (das wir bereits im Bericht der letzten Woche erwähnt haben) von 0,03060 frei sein wird, wenn wir es nach oben durchbrechen und ein Tagesschlussniveau darüber erreichen.

Sehen Sie sich die Diagramme an: ETHBTC 4h

6. Übersicht über die Marktkapitalisierung

Glossar

Advance Decline – Die Advance Decline Linie zeigt das Verhältnis der Coins, bei denen die Marktkapitalisierung im Vergleich zur Marktkapitalisierung von BTC für jeden Tag gestiegen ist.
ATH – Allzeithoch (maximale Rückschauzeit von 730 Tagen).
Datenquelle – Tabellen und Diagramme basieren auf täglichen Schlusskursen von Coinmarketcap.
EWMA – exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt.
MACD – Moving Average Convergence/Divergence ist ein beliebter technischer Indikator, um Trends des Basiswertes zu identifizieren. Sie besteht aus dem MACD und der Signallinie sowie dem im Hintergrund dargestellten Bereich. Die MACD-Linie (stark) ist die Differenz zweier exponentieller gleitender Durchschnitte, die durch den ersten und zweiten Parameter des Indikators definiert sind. Die Signallinie (schwach) ist der exponentielle gleitende Mittelwert der durch den dritten Parameter definierten MACD-Linie. Der Bereich im Hintergrund veranschaulicht den Unterschied zwischen der MACD-Leitung und der Signalleitung.
Pearson-Korrelation – quantifiziert die lineare Beziehung zwischen zwei Variablen.
Spearman Correlation – quantifiziert die monotone Beziehung zwischen zwei Variablen. Daher basiert die Spearman-Korrelation auf den Rangwerten jeder Variablen und wird verwendet, um nichtlineare Beziehungen zwischen den beiden Variablen zu erkennen.