Monatlicher Rotationsreport

Inhalt

  • 1 Rotationsanalyse
  • 2 Altcoin Futures Basisanalyse
  • 3 Top Zehn Vergleich
  • 4 Volatilität und Korrelationsvergleiche
  • 5 ETHBTC 4h Technische Chartanalyse
  • 6 Übersicht über die Marktkapitalisierung
  • Glossar

1. Rotationsanalyse

Bitcoin übertrifft alle Sektoren

Die FTX-Indizes ALT-, MID- und SHIT durchbrachen die Unterstützungslinien und wurden ohne wesentliche Erholung niedriger gehandelt. Alle drei Indizes werden derzeit auf den kürzlich revidierten Unterstützungslinien gehandelt. Der DeFi-Raum erfuhr eine solide Korrektur gegenüber Bitcoin und den wichtigsten Altcoins. Die Marktvolatilität innerhalb des DeFi-Raums ist nach wie vor sehr hoch und es ist mit erheblichen Korrekturen zu rechnen.

Es hat eine ziemliche Verschiebung in den Sektoren stattgefunden. Die Sektoren Entertainment, Exchange und Privacy konnten den Index übertreffen. Der unterlegene Sektor war einmal mehr Plattform, während andere eine ähnliche Performance wie der Index erzielten. Der Coin mit der besten Performance war THETA mit einem absoluten Gewinn von 43,5%. Der Coin mit der schlechtesten Performance war BTS mit einem absoluten Verlust von 65%. Die FTX-Börse kündigte eine Neugewichtung mehrerer Indizes an, die am 21. Oktober in Kraft tritt. Vorgeschlagene Änderungen betreffen die Zusammensetzung, die Gewichte und die Marktkapitalisierung.

Im Anhang finden Sie unsere kurzfristige Einschätzung der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für alle drei Indizes:

Alt: Unterstützung 60.00 / Widerstand 70.00 / Alt (4h)
Mid: Unterstützung 72.00 / Widerstand 82.50 / Mid (4h)
Shit: Unterstützung 93.50 / Widerstand 122.00 / Shit (4h)

Das Handelsvolumen blieb insgesamt hoch. Die MACDs für Bitcoin (BTC) stiegen an und stabilisierten sich in einer neutralen Zone. Bitcoin hat im Grunde alle Sektoren übertroffen und sich behauptet. Die Coins auf den Rängen 2 bis 50 wurden korrigiert und werden in einer neutralen bis leicht überverkauften Zone gehandelt.

Rotationsreport

Abbildung 1: Sektor-Rotation

2. Altcoin-Futures-Basisanalyse

Aufgrund der September Futureskontrakte die gerollt wurden, hatten wir einen kleinen Schluckauf. Die Delta-Prozentzahlen machen nicht viel Sinn. Wir entschuldigen uns dafür und wir werden dafür sorgen, dass dies rechtzeitig für die nächste Fälligkeit im Dezember geregelt wird.

Was wir jedoch sagen können, ist, dass sich alle Basen von neutral (oder leicht in Backwardation) in Contango verwandelt haben. Nur LTC spielt nicht mit. Ich schließe die BitMEX-Zahlen explizit aus, da diese Basen nicht marktgesteuert sind, sondern aufgrund ihrer rechtlichen Aspekte und ihres Aufbaus mit einer alleinigen Sicherheit eher strukturell bedingt sind.

Unsere Meinung vom letzten Monat war goldrichtig: Die Prämie wird sich wieder aufbauen. Nun ist es eine Frage der Performance von Bitcoin. Meine Vermutung ist, dass bei einem stetigen Preisanstieg alle Basen ihre Contango-Prämien ausweiten werden. Im Falle einer explosionsartigen Rallye von Bitcoin könnten Altcoins aufgrund des massiven Liquiditätsvakuums, das Bitcoin dann schaffen wird, zerquetscht werden. Sollte Bitcoin wieder in Richtung 10,5k (oder darunter) fallen, erwarte ich, dass die Prämie bei einigen Coins flach oder sogar negativ ausfallen wird.

Rotationsreport

Abbildung 2: Altcoin Futures Basis Übersicht

3. Top Ten-Vergleich

Rotationsreport

Tabelle 1: Datenquelle: Coinmarketcap; Änderung zum letzten Monat in Klammern

Tabelle 2: Datenquelle: Coinmarketcap; Änderung zu letzter Woche in Klammern

4. Volatilität und Korrelation im Vergleich

Rotationsreport

Abbildung 3: Volatilitätsvergleich; Datenquelle: Coinmarketcap

Abbildung 4: Korrelationsvergleich; Datenquelle: Coinmarketcap

5. ETHBTC 4h Technische Chartanalyse

Abbildung 5: Datenquelle: Bitfinex; Diagrammsystem: Tradingview

ETHBTC hält durch…

Heute konzentrieren wir uns auf das Tages-Chart (Bild oben) statt auf das 4-Stunden-Chart. Aufgrund des neuen Monatszyklus ist dies sinnvoller.

Die „Parabolpause“ ist ein guter Stützpunkt. Wir haben den Wert von 0,03100 dreimal berührt. Für mich liegt die neutrale Zone bei etwa 0,03300, wo wir derzeit handeln. Sie befindet sich auch in der Mitte der Ichimoku-Wolke, die immer noch bullish ist. Wir sind ziemlich weit von der Basislinie (blaue Linie) entfernt, was mich zu der Annahme veranlasst, dass wir noch etwas länger eine gewisse Konsolidierung auf den gegenwärtigen Niveaus erleben könnten.

Um neue Long-Positionen zu etablieren, muss ich sehen, dass der Preis durch das obere Band der Wolke und (wenn möglich) auch durch die Grundlinie drückt.

Ich werde nach Möglichkeiten im kurzfristigen Bereich unter 0,03100 Ausschau halten.

Sehen Sie sich die Charts an: ETHBTC (4h) | ETHBTC (täglich)

6. Marktkapitalisierung im Überblick

Abbildung 6: Überblick über die Marktkapitalisierung; Datenquelle: Coinmarketcap

Glossar

Advance Decline Line – Die Advance Decline Linie zeigt das Verhältnis der Coins, bei denen die Marktkapitalisierung im Vergleich zur Marktkapitalisierung von BTC für jeden Tag gestiegen ist.
ATH – Allzeithoch (maximale Rückschauzeit von 730 Tagen).
Datenquelle – Tabellen und Diagramme basieren auf täglichen Schlusskursen von Coinmarketcap.
EWMA – exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt.
MACD – Moving Average Convergence/Divergence ist ein beliebter technischer Indikator, um Trends des Basiswertes zu identifizieren. Sie besteht aus dem MACD und der Signallinie sowie dem im Hintergrund dargestellten Bereich. Die MACD-Linie (stark) ist die Differenz zweier exponentieller gleitender Durchschnitte, die durch den ersten und zweiten Parameter des Indikators definiert sind. Die Signallinie (schwach) ist der exponentielle gleitende Mittelwert der durch den dritten Parameter definierten MACD-Linie. Der Bereich im Hintergrund veranschaulicht den Unterschied zwischen der MACD-Leitung und der Signalleitung.
Pearson-Korrelation – quantifiziert die lineare Beziehung zwischen zwei Variablen.
Spearman Correlation – quantifiziert die monotone Beziehung zwischen zwei Variablen. Daher basiert die Spearman-Korrelation auf den Rangwerten jeder Variablen und wird verwendet, um nichtlineare Beziehungen zwischen den beiden Variablen zu erkennen.

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Über den Autor

Patrick Heusser

Wenn er nicht an den Crypto Broker Trading Desk gefesselt ist - mit 24/7 Trading verfügbar für unsere Kunden - liefert Patrick Heusser aktuelle Kommentare zu den aufstrebenden Crypto Märkten, sowohl für unsere Kunden als auch für die Finanzpresse. Bevor er zu Crypto Broker stiess war Patrick als Zinshändler bei der UBS tätig und hatte verschiedene Positionen in der IRCC (Interest Rate, Commodity, and Currency) Trading Division in London, New York, Singapur und Zürich inne. Patrick ist Experte für Trading und Risikomanagement und verfügt über Erfahrung in der Führung von Startup Projekten.