Monatlicher Rotationsreport

Inhalt

  • 1 Rotationsanalyse
  • 2 Altcoin Futures Basisanalyse
  • 3 Top Ten Vergleich
  • 4 Volatilität und Korrelationsvergleiche
  • 5 ETHBTC 4h Technische Chartanalyse
  • 6 Übersicht über die Marktkapitalisierung
  • Glossar

1. RotationsanalyseRotationsreport

Neue Rotationsberichtshäufigkeit

Wir haben unsere Überarbeitung des Berichts im vergangenen Monat erwähnt. Zunächst einmal werden wir unseren Bericht jetzt monatlich statt wöchentlich herausgeben. Wir wollen auch „zurück zu den Wurzeln“ der ursprünglichen Idee hinter dem Bericht gehen. Wir werden uns wieder mehr auf Krypto-Flows sowie auf die Stimmung am Markt konzentrieren. Neu im Bericht werden Links und sich überschneidende Inhalte und zusätzliche Informationen sein, so dass sich unsere beiden Berichte (Rotationsbericht und Sektoranalyse) gegenseitig ergänzen.

Die Coins mit großer Marktkapitalisierung schnitten nicht so gut ab wie die Coins mit kleinerer Kapitalisierung. Dies lässt sich ganz deutlich an der Grafik Alt vs. BTC ablesen (siehe unten). Es ist uns noch nicht gelungen, die Widerstandsmarke 65 zu erreichen. Der Mid-Index begann eine parabolische Rallye, nachdem wir die Widerstandsmarke 65 herausgenommen hatten. Offensichtlich sind ziemlich viele dieser „heißen“ DeFi-Coins in diesem Index enthalten. Der nächste Widerstand liegt bei 84 und die Art und Weise, wie diese Coins drängen, könnte dazu führen, dass wir dort ankommen, bevor unser nächster Bericht herauskommt. Der Shitindex marschiert weiter. Es hat einige Zeit gedauert, um die Widerstandsmarke von 100 entscheidend zu durchbrechen, aber seitdem sehen wir wieder eine weitere parabolische Bewegung.

In der Anlage finden Sie auch unsere kurzfristige Einschätzung der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für alle drei Indizes:

Alt: Unterstützung 57.00 / Widerstand 65.00 / Alt (4h)

Mid: Unterstützung 58.00 / Widerstand 65.00 / Mid (4h)

Shit: Unterstützung 82.00 / Widerstand 100.00 / Shit (4h)

Lassen Sie uns nun einen Blick auf einige der Indikatoren werfen, die wir in den letzten Wochen vernachlässigt haben. Insbesondere die Korrelationstabelle und das Diagramm sprechen für sich selbst. Das ist es, was wir sehen wollen. Wenn sich die Korrelationen auszuweiten beginnen, gibt es mehr Handelsaktivitäten, was zu mehr Volumen führt. Tatsächlich begannen die Korrelationen Mitte Mai sich leicht auszuweiten, aber Mitte Juni weiteten diese dann wirklich aus. Leider decken wir nur die Top 10 der Coins ab. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Korrelationen bei den Coins mit geringer Marktkapitalisierung gegenüber BTC verrückt geworden sein muss. Etwas, mit dem wir beginnen werden, sind die Sektorkorrelationen gegenüber BTC und dem USD (gegenüber BTC im Rotationsbericht und gegenüber dem USD in der Sektoranalyse). Es hilft, die Überfülle an Informationen und Bewegungen zu strukturieren, indem man sie gebündelt betrachtet. In Bezug auf den MACD sehen wir seit Mitte Mai, wie BTC gegenüber den Altcoins an Boden verliert. Die klaren Outperformer sind Coins mit geringer Marktkapitalisierung. So wie der MACD derzeit aussieht, könnten wir bei den Altcoins gegenüber BTC weitere Gewinne verzeichnen.

Rotationsreport

2. Altcoin Futures BasisanalyseRotationsreport

Die Laufzeitstruktur bleibt hartnäckig im Contango. Trotz der Tatsache, dass wir uns preislich nicht viel weiter nach oben bewegt haben. Im Vergleich zum Bericht des letzten Monats haben wir uns im Durchschnitt noch einmal um 0,5% bewegt.

Einige Altcoinbasen, z.B. XRP und ADA, zeigen in letzter Zeit ein sehr seltsames Verhalten. Ihre Basen wandelten sich in Backwardation. Beide Coins hatten im letzten Monat einen guten Lauf auf dem Kassamarkt, insbesondere ADA. Ich habe Mühe, eine plausible Erklärung dafür zu finden. Es könnte sein, dass einige raffiniertere Trader, die XRP und ADA verliehen haben, ihre Gewinne absichern wollten. Diese Futures-Märkte sind ziemlich dünn an Liquidität, was der Grund dafür sein könnte, dass sie mit Backwardation handeln.

Gegenwärtig ist es schwer, dem Begriff Futures-Basis einen Mehrwert zu entziehen. Für mich scheint dieser  auf ziemlich neutralem Terrain zu liegen. Lassen Sie uns sehen, ob eine plötzliche Preisbewegung in die eine oder andere Richtung die Basis ein wenig mehr an die Grenzen bringen wird.

Abbildung 2: Übersicht über die Basis der Altcoin Futures

3. Top Zehn Vergleich

Rotationsreport

Rotationsreport

4. Volatilität und Korrelationsvergleiche

Abbildung 3: Volatilitätsvergleich; Datenquelle: Coinmarketcap

Abbildung 4: Korrelationsvergleich; Datenquelle: Coinmarketcap

5. ETH BTC 4h Technische ChartanalyseRotationsreport

Abbildung 5: Datenquelle: Bitfinex; Diagrammsystem: Handelsansicht

Der Ausbruch ist endlich erfolgt!

Darauf mussten wir eine ganze Weile warten. Zudem verdrängte der Markt kurz vor Beginn der Rallye schnell die frühen Longs. Wir befinden uns jetzt wieder bequem über der Ichimoku-Wolke, die wieder bullisch geworden ist und den Widerstand von 0,02530 überwunden hat. Diese erreichte auch neue Höchststände, als wir bei über 0,02600 zu handeln begannen.

Ich glaube, solange wir in der Lage sind, uns über 0,02500 zu halten, wird der Weg frei bleiben, um das letzte große Hoch (bei etwa 0,02900) anzugreifen.

Wenn Sie auf den Tages-Chart herauszoomen, sieht es so aus, als befänden wir uns in einer 12-monatigen Konsolidierungsphase, mit zwei symmetrischen Dreiecken, die diesen Zeitraum abdecken. Der nächstgrößere Liquiditätspool wird bei etwa 0,03060 beginnen: Gleich nach dem letzten größeren Hoch sprachen wir oben von 0,02900. Dies ist der Bereich, auf den ich mich konzentrieren werde, um aus unserer Long-Position einen gewissen Gewinn zu erzielen.

Sehen Sie sich die Charts an: ETHBTC 4h | ETHBTC täglich

6. Übersicht über die Marktkapitalisierung

Rotationsreport

 

Glossar

Advance Decline – Die Advance Decline Linie zeigt das Verhältnis der Coins, bei denen die Marktkapitalisierung im Vergleich zur Marktkapitalisierung von BTC für jeden Tag gestiegen ist.
ATH – Allzeithoch (maximale Rückschauzeit von 730 Tagen).
Datenquelle – Tabellen und Diagramme basieren auf täglichen Schlusskursen von Coinmarketcap.
EWMA – exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt.
MACD – Moving Average Convergence/Divergence ist ein beliebter technischer Indikator, um Trends des Basiswertes zu identifizieren. Sie besteht aus dem MACD und der Signallinie sowie dem im Hintergrund dargestellten Bereich. Die MACD-Linie (stark) ist die Differenz zweier exponentieller gleitender Durchschnitte, die durch den ersten und zweiten Parameter des Indikators definiert sind. Die Signallinie (schwach) ist der exponentielle gleitende Mittelwert der durch den dritten Parameter definierten MACD-Linie. Der Bereich im Hintergrund veranschaulicht den Unterschied zwischen der MACD-Leitung und der Signalleitung.
Pearson-Korrelation – quantifiziert die lineare Beziehung zwischen zwei Variablen.
Spearman Correlation – quantifiziert die monotone Beziehung zwischen zwei Variablen. Daher basiert die Spearman-Korrelation auf den Rangwerten jeder Variablen und wird verwendet, um nichtlineare Beziehungen zwischen den beiden Variablen zu erkennen.

Rotationsreport

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Über den Autor

Patrick Heusser

Wenn er nicht an den Crypto Broker Trading Desk gefesselt ist - mit 24/7 Trading verfügbar für unsere Kunden - liefert Patrick Heusser aktuelle Kommentare zu den aufstrebenden Crypto Märkten, sowohl für unsere Kunden als auch für die Finanzpresse. Bevor er zu Crypto Broker stiess war Patrick als Zinshändler bei der UBS tätig und hatte verschiedene Positionen in der IRCC (Interest Rate, Commodity, and Currency) Trading Division in London, New York, Singapur und Zürich inne. Patrick ist Experte für Trading und Risikomanagement und verfügt über Erfahrung in der Führung von Startup Projekten.