Eine Übersicht zum Handelsgeschehen an den Kryptomärkten. Studien zu gehandelten Volumen, Angebots- und Nachfragesituationen, sowie regelmässige Technische Analysen zu den wichtigsten Kryptowährungen und Indizes von professionellen Händlern.
Technische Analyse
Guten Morgen!
Aktuell wird Bitcoin (BTC) bei 38'800 USD gehandelt (+0.17% in 7 Tagen), Ethereum (ETH) wird bei 2'550 USD gehandelt (-0.82% in 7 Tagen), und der ETH/BTC-Spread liegt bei 0.06584 (-1.04% in 7 Tagen).
Die Preisentwicklung von Kryptowährungen und traditionellen Finanzenanlagen (TradFi) folgt weiterhin den Entwicklungen des Russland-Ukraine-Konflikts und seinen Auswirkungen (Sanktionen usw.). Die Ablehnung des EU-Verbots von Proof of Work (PoW) hatte erwartungsgemäss keinerlei Auswirkungen auf die Preise, da die meisten Miner nicht in Europa, sondern in den USA und Asien (ohne China) ansässig sind. Ausserdem hätte ein Verbot zu einem ersten "starken" Schritt des Westens gegen Kryptowährungen geführt.
Bitcoin technische Analyse
Der Höhepunkt der Woche wird die Sitzung der Fed am Mittwoch sein. Abgesehen von der Zinserhöhung (höchstwahrscheinlich 25 Basispunkte) werden die Aussagen über die künftigen Schritte der Zentralbank die kurz- bis mittelfristige Entwicklung vieler Anlageklassen beeinflussen.
- Der Preis liegt immer noch zwischen 35k und 45k (Stand: Februar 2022)
- Die Oszillatoren (RSI, CCI, usw.) sind neutral
- Gleitende Durchschnitte (Moving Averages, MA) und Ichimoku-Wolken sind tendeziell bärisch
- Die 30-Tage-Korrelation und das 30-Tage-Beta mit dem Nasdaq (NASDAQ: QQQ) sind tendenziell niedriger: 0.27 bzw. 0.11
Dynamik in den Derivatemärkten
- Die Hebelwirkung (sowohl long als auch short) ist noch nicht zurück
- Das Open Interest (OI) ist seit Februar 2022 nahezu gleich geblieben (13.9 Mrd. USD)
- Die Terminstruktur befindet sich in einem engen Contango mit langfristigen Futures (23. Januar) an der CME, die mit einem annualisierten Aufschlag von 4% gehandelt werden
- Die Finanzierungsraten sind an allen Börsen weiterhin nahezu unverändert
Die Nachfrage nach kurzfristigen Optionen ist nach wie vor hoch, da sich die Händler schnell gegen das unmittelbare Überraschungsrisiko absichern. Dies führt dazu, dass das vordere Ende der Terminkurve im Wochenvergleich in einer Spanne von 15 Vols (60% bis 85% implizite Volatilität (IV)) schwankt (week over week, WoW). Das hintere Ende der Kurve weist parallele Aufwärtsbewegungen auf und ist an mehreren Kalendertagen nahezu unverändert geblieben und wird nun mit 75% IV gehandelt.
Die realisierte Volatilität nähert sich weiterhin dem oberen 75 Perzentil für durchschnittliche Messfenster ohne Volatilitätsprämie, und ich sehe (erneut) keinen Grund für eine Beruhigung der Volatilität. Das Open Interest Profil zeigt einmal mehr die Unterstützung bei 40'000 USD und den Widerstand bei 45'000 USD. Ein Bruch dieser beiden Marken könnte dazu führen, dass wir entweder 30k (Unterstützung) oder 50k (Widerstand) testen.
Frohes Handeln!
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